Математика В Трейдинге: Коэффициенты Шарпа И Сортино Статьи По Mql5
При увеличении их числа подтверждается доверительное отношение пайщиков к данному фонду, и наоборот. Чем круче бумага/портфель реагируют на движение индекса (чем выше ее/его β), тем ниже коэффициент Трейнора, при сопоставимых уровнях доходности. Если два инструмента демонстрируют одинаковую доходность, КТ будет выше у того, чья β будет ниже. Чем выше доходность портфеля и ниже его риск […]